2014 yılının Aralık ayında Tumblr’da “Günlerden ÇarÅŸamba…” sloganı ile yapılan bir paylaşım sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılır.

Sonrasında haftanın ortasında yapılan bu paylaşımların üretkenliÄŸi ve yenilikçi düşüncenin artmasına yol açtığı fark edilir.

Bundan Boeing'in üst düzey yöneticileri ve mühendisleri de etkilenir, öyle ki çarÅŸamba coÅŸkusu çığır açan uçak tasarımları ve iÅŸ stratejilerinde kayda deÄŸer bir artışa neden olur.

Bu durum yatırımcıları da etkiler, Boeing'in hisselerini satın alarak yeni zirvelere taşırlar. Böylesine basit bir sloganın ÅŸirketi baÅŸarıya doÄŸru uçurabileceÄŸini, çarÅŸambanın sadece haftanın bir günü deÄŸil, aynı zamanda finansal bir baÅŸarı günü haline gelebileceÄŸini kim bilebilirdi ki?

Grafikle beraber deÄŸerlendirince inandırıcı bir hikâye gibi görünmüş olabilir, ama deÄŸil…

***

İki değişken arasında doğrusal bir ilişki olması (biri düzenli artarken veya azalırken, diğerinin de düzenli olarak artması veya azalması), ikinci değişkende gördüğümüz değişimin sebebinin birinci değişkenin değişimi olduğu anlamına gelmiyor.

Bir unsurun bir sonucun nedeni olabilmesi için, o unsur ile o sonuç arasında takip edilebilir bir etkileÅŸim olmalıdır. EÄŸer böyle bir etkileÅŸim tespit edilemezse, iki deÄŸiÅŸken arasındaki iliÅŸki tamamen tesadüfidir, bu ikili arasındaki iliÅŸki, "anlamsız" bir korelasyondur.

***

Bir problemin çözümünde izlenen en sade ve hızlı yol olarak tanımlayabileceÄŸimiz algoritma kavramı için sonuca giden yolun kendisi demek yanlış olmayacaktır.

Yüz tanıma sistemlerinden (Ayna ayna söyle bana!), sosyal/dijital medya platformlarının kullanıcılarına sunduÄŸu önerilere kadar birçok alanda kullanılan algoritmalar, karşısındaki nesneyi, sistemi, düşünceyi anlamak için onu ayrılabilir en küçük parçalarına bölerek bunlar arasında bir iliÅŸki kurmaya çalışır. Her bir parçayı hem birer birim hem de bütün bir sistemin parçası olarak modeller.

GeliÅŸen teknolojik alt yapı ile finans piyasalarında da algoritmalar yerini almıştır. “Otomatik alım/satım iÅŸlemleri” de denilen algoritmik alım/satım iÅŸlemleri, yatırımcıların önceden belirlemiÅŸ oldukları çeÅŸitli alım satım stratejilerini anlık olarak insan müdahalesi olmadan borsalara iletme ve uygulama imkânı saÄŸlarken, piyasa hareketlerinin sürekli izlenmesi gerekliliÄŸini de ortadan kaldırmıştır. 

Böylece geriye dönük testleri yapılan stratejiler doÄŸrultusunda yüksek hızda karar verip hızlı emir iletimi gerçekleÅŸtirilirken, Kaybı Durdur/Kârı Al seviyelerini belirlemek ve psikolojik faktörleri minimize etmek mümkün olmuÅŸtur.

Algoritmik alım/satım iÅŸlemlerinin bir alt sınıfı olan yüksek frekanslı iÅŸlemler (HFT: High Frequency Trading) ile önceden programlanan yatırım stratejileri doÄŸrultusunda saniyenin milyonda biri (mikro saniye) (hedef saniyenin milyarda biri – nano saniye) hızlara ulaÅŸan otomatik alım/satım iÅŸlemleri gerçekleÅŸtirilmektedir. Ä°leri teknoloji baÄŸlantı altyapıları ile çalışan HFT’ler, organize borsalar ve elektronik iÅŸlem platformları üzerinden, hisse senedi, döviz ve vadeli iÅŸlem piyasalarında kullanılmaktadır.

HFT’ler birden fazla piyasada iÅŸlem gören menkul kıymetlerin fiyat farklılıklarını tespit ederek veya tek bir piyasada iÅŸlem gören menkul kıymetler hakkında açıklanan veriler için gecikme arbitrajından faydalanarak kısa süreli alım/satım iÅŸlemleri ve yüksek iÅŸlem hacimleri ile küçük fiyat farklarından getiri elde edebildiÄŸi gibi likidite saÄŸlama fonksiyonu ile da kâr saÄŸlayabilmektedir. Sürekli olarak çift taraflı kotasyon verilerek alış/satış fiyatları arasındaki farktan getiri saÄŸlanmakta veya piyasa yapıcı fonksiyonu sayesinde maliyet avantajı elde etmekte olduklarını görmekteyiz.

***

Veri bombardımanı altında yaÅŸadığımız gerçeÄŸi, o verileri analiz etmemiz ve nedensel iddiaları deÄŸerlendirmemiz gerektiÄŸini, bunun ise giderek önemi artan bir beceri olacağını söylüyor.

Gelen her yeni veri, eski verileri de kullanarak belli bir olay, olgu veya sürece yönelik gerçeklik algımızı gözden geçirmemizi ve güncellememizi saÄŸlıyorsa, bu kullandığımız modelin veya teorinin yeni bir "gerçek olma olasılığını" arttıracak veya azaltacak.